[Dottorcomp] Segnalazione Seminario

[Stefano Lisini]

Cari colleghi,

segnalo il seguente seminario, che può essere di interesse per i matematici
che si occupano di processi stocastici, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia.
Cordiali saluti,
Stefano Lisini.


Giovedì prossimo, 19 giugno 2025, Jim Gatheral terrà un seminario in Aula E
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, alle ore 12:30.

Title: *The Skew-Stickiness Ratio under quadratic rough Heston model*
Abstract: We extend the hybrid scheme of Gatheral (2022) and apply the
finite difference methodology of Bourgey et al. (2024) to compute the
skew-stickiness ratio (SSR) under quadratic rough Heston. We find that the
quadratic rough Heston model not only provides good joint fits to both SPX
and VIX volatility smiles but also produces credible SSR values, while
remaining extremely parsimonious. By examining the historical evolution of
the quadratic rough Heston model, and relating it to well-known classical
stochastic volatility models, we can begin to understand the underlying
reasons for its seemingly unreasonable effectiveness.